Monte Carlo Methods in Financial Engineering

Author: Paul Glasserman

Publisher: Springer Science & Business Media

ISBN: 0387216170

Category: Mathematics

Page: 596

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From the reviews: "Paul Glasserman has written an astonishingly good book that bridges financial engineering and the Monte Carlo method. The book will appeal to graduate students, researchers, and most of all, practicing financial engineers [...] So often, financial engineering texts are very theoretical. This book is not." --Glyn Holton, Contingency Analysis

Mathematik und Technologie

Author: Christiane Rousseau,Yvan Saint-Aubin

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3642300928

Category: Mathematics

Page: 609

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Zusammen mit der Abstraktion ist die Mathematik das entscheidende Werkzeug für technologische Innovationen. Das Buch bietet eine Einführung in zahlreiche Anwendungen der Mathematik auf dem Gebiet der Technologie. Meist werden moderne Anwendungen dargestellt, die heute zum Alltag gehören. Die mathematischen Grundlagen für technologische Anwendungen sind dabei relativ elementar, was die Leistungsstärke der mathematischen Modellbildung und der mathematischen Hilfsmittel beweist. Mit zahlreichen originellen Übungen am Ende eines jeden Kapitels.

Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications

Author: Aurélien Alfonsi

Publisher: Springer

ISBN: 3319052217

Category: Mathematics

Page: 252

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This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments. The book explains the mathematical background to understand affine diffusions and analyze the accuracy of the schemes.

Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods

MCQMC, Leuven, Belgium, April 2014

Author: Ronald Cools,Dirk Nuyens

Publisher: Springer

ISBN: 3319335073

Category: Mathematics

Page: 622

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This book presents the refereed proceedings of the Eleventh International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing that was held at the University of Leuven (Belgium) in April 2014. These biennial conferences are major events for Monte Carlo and quasi-Monte Carlo researchers. The proceedings include articles based on invited lectures as well as carefully selected contributed papers on all theoretical aspects and applications of Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods. Offering information on the latest developments in these very active areas, this book is an excellent reference resource for theoreticians and practitioners interested in solving high-dimensional computational problems, arising, in particular, in finance, statistics and computer graphics.

Implementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases

Author: Gianluca Fusai,Andrea Roncoroni

Publisher: Springer Science & Business Media

ISBN: 9783540499596

Category: Business & Economics

Page: 607

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This book puts numerical methods in action for the purpose of solving practical problems in quantitative finance. The first part develops a toolkit in numerical methods for finance. The second part proposes twenty self-contained cases covering model simulation, asset pricing and hedging, risk management, statistical estimation and model calibration. Each case develops a detailed solution to a concrete problem arising in applied financial management and guides the user towards a computer implementation. The appendices contain "crash courses" in VBA and Matlab programming languages.

Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Author: A. Kolomogoroff

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3642498884

Category: Mathematics

Page: 62

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Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.

Monte Carlo Strategies in Scientific Computing

Author: Jun S. Liu

Publisher: Springer Science & Business Media

ISBN: 9780387763699

Category: Business & Economics

Page: 344

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This book provides an up-to-date treatment of the Monte Carlo method and develops a common framework under which various Monte Carlo techniques can be "standardized" and compared. It can be used as a textbook for a graduate-level course on Monte Carlo methods.

Versicherungsmathematik

Teil 1: Personenversicherung

Author: Kurt Wolfsdorf

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3322906809

Category: Business & Economics

Page: 415

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Im ersten Teil der Versicherungsmathematik wird die Mathematik der Personenversicherung dargestellt. Die Anwendung der EDV in der Versicherungsmathematik ist ein Schwerpunkt dieses Buches. Den Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Personenversicherer wurde in der zweiten Auflage Rechnung getragen.

Markov Chains

Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues

Author: Pierre Bremaud

Publisher: Springer Science & Business Media

ISBN: 9780387985091

Category: Mathematics

Page: 445

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Primarily an introduction to the theory of stochastic processes at the undergraduate or beginning graduate level, the primary objective of this book is to initiate students in the art of stochastic modelling. However it is motivated by significant applications and progressively brings the student to the borders of contemporary research. Examples are from a wide range of domains, including operations research and electrical engineering. Researchers and students in these areas as well as in physics, biology and the social sciences will find this book of interest.

Complex Stochastic Systems

Author: O.E. Barndorff-Nielsen,Claudia Kluppelberg

Publisher: CRC Press

ISBN: 9781420035988

Category: Mathematics

Page: 304

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Complex stochastic systems comprises a vast area of research, from modelling specific applications to model fitting, estimation procedures, and computing issues. The exponential growth in computing power over the last two decades has revolutionized statistical analysis and led to rapid developments and great progress in this emerging field. In Complex Stochastic Systems, leading researchers address various statistical aspects of the field, illustrated by some very concrete applications. A Primer on Markov Chain Monte Carlo by Peter J. Green provides a wide-ranging mixture of the mathematical and statistical ideas, enriched with concrete examples and more than 100 references. Causal Inference from Graphical Models by Steffen L. Lauritzen explores causal concepts in connection with modelling complex stochastic systems, with focus on the effect of interventions in a given system. State Space and Hidden Markov Models by Hans R. Künschshows the variety of applications of this concept to time series in engineering, biology, finance, and geophysics. Monte Carlo Methods on Genetic Structures by Elizabeth A. Thompson investigates special complex systems and gives a concise introduction to the relevant biological methodology. Renormalization of Interacting Diffusions by Frank den Hollander presents recent results on the large space-time behavior of infinite systems of interacting diffusions. Stein's Method for Epidemic Processes by Gesine Reinert investigates the mean field behavior of a general stochastic epidemic with explicit bounds. Individually, these articles provide authoritative, tutorial-style exposition and recent results from various subjects related to complex stochastic systems. Collectively, they link these separate areas of study to form the first comprehensive overview of this rapidly developing field.

Finite Elemente

Theorie, schnelle Löser und Anwendungen in der Elastizitätstheorie

Author: Dietrich Braess

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3662072335

Category: Technology & Engineering

Page: 320

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Diese völlig überarbeitete Neuauflage bietet dem Leser eine gründliche Einführung in die Methode der Finiten Elemente, welche heute verstärkt zur numerischen Lösung von partiellen Differentialgleichungen eingesetzt werden. Die Theorie wird so weit entwickelt, daß der Leser mit Kenntnissen aus den Grundvorlesungen des Mathematikstudiums auskommt. Dem für die Praxis relevanten Mehrgitterverfahren und der Methode der konjugierten Gradienten wird ein breiter Platz eingeräumt. Ausführlich wird die Strukturmechanik als ein wichtiger und typischer Anwendungsbereich für Finite Elemente behandelt. Da dieser Aspekt in anderen Lehrbüchern kaum Berücksichtigung findet, wurde er in der Neuauflage stark überarbeitet und abgerundet. Als weitere Ergänzung ist vor allem die Diskussion von a posteriori Schätzern zu nennen.

Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastische Prozesse

Author: Kai L. Chung

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3642670334

Category: Mathematics

Page: 346

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Aus den Besprechungen: "Unter den zahlreichen Einführungen in die Wahrscheinlichkeitsrechnung bildet dieses Buch eine erfreuliche Ausnahme. Der Stil einer lebendigen Vorlesung ist über Niederschrift und Übersetzung hinweg erhalten geblieben. In jedes Kapitel wird sehr anschaulich eingeführt. Sinn und Nützlichkeit der mathematischen Formulierungen werden den Lesern nahegebracht. Die wichtigsten Zusammenhänge sind als mathematische Sätze klar formuliert." #FREQUENZ#1

Quantitative Methoden in den Wirtschaftswissenschaften

Hans Paul Künzi zum 65. Geburtstag

Author: Peter Kall,Juerg Kohlas,Werner Popp,Carl-August Zehnder

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3642743064

Category: Business & Economics

Page: 240

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Anläßlich des 65. Geburtstages von Hans Paul Künzi haben sich Weggefährten, Mitarbeiter und Schüler aus den Jahren seines Wirkens als Hochschullehrer zusammengetan, um wenigstens punktuell aufzu zeigen, wie und wohin in den letzten zwei Jahrzehnten verschiedene theoretische und empirische Entwicklungen verlaufen sind, die der Jubilar zumindest in der Schweiz und zu einem guten Teil auch darüber hinaus mitaufgebaut und in den Anfängen beeinflußt hat. Zu diesem Vorhaben fanden die Herausgeber vielseitige Unterstützung. Zunächst von den beteiligten Autoren, die mit spontanen Zusagen und in vorbildlicher Weise ihre Beiträge termingerecht fertiggestellt haben. Darüber hinaus hat ein größerer Kreis von Persönlichkeiten mit Rat und Tat die Entstehung der Schrift gefördert, wobei besonders auch auf ein großes Entgegenkommen des Springer-Verlages zu verweisen ist. Allen möchten wir für die Hilfe aufrichtig danken. Angesichts der Tatsache, daß Hans Paul Künzi bereits vor fast zwei Jahrzehnten seine wissenschaftliche Laufbahn zugunsten einer anderen Verpflichtung aufgegeben hat, liegt die Frage nahe, warum wir -nach wie vor der akademischen Welt verbunden -heute noch von der Persönlichkeit Künzi beeindruckt sind. Dazu sei kurz auf sein damaliges Wirken als Professor an der Universität Zürich und an der ETH Zürich zurückgeblendet.

Stochastik

Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik

Author: Hans-Otto Georgii

Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG

ISBN: 3110386860

Category: Mathematics

Page: 448

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Due to the extremely positive reception of this textbook, it is now being published in its 5th edition. The book provides an introduction to the key ideas and elements of probability theory and statistics. Stochastic concepts, models, and methods are highlighted through typical application examples, then analyzed theoretically and systematically explored.

Bildgebende Systeme für die medizinische Diagnostik

Röntgendiagnostik und Angiographie, Computertomographie, Nuklearmedizin, Magnetresonanztomographie, Sonographie, integrierte Informationssysteme

Author: Heinz Morneburg

Publisher: Publicis MCD Werbeagentur GmbH

ISBN: 9783895780028

Category:

Page: 729

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Dieses Standardwerk stellt die Grundlagen und technischen Lösungen der heute in der medizinischen Diagnostik verwendeten bildgebenden Verfahren vor, vertieft das Verständnis und erleichtert damit die Auswahl des für die jeweilige klinische Anwendung optimalen Systems. Es wendet sich an Ärzte, Physiker und das gesamte medizintechnische Personal in Kliniken, aber auch an Dozenten und Studenten an Universitäten, Fachhochschulen und Fachschulen sowie an Mitarbeiter in Entwicklung und Vertrieb der medizintechnischen Industrie. Für die 3. Auflage wurde das Buch wesentlich überarbeitet und aktualisiert sowie um viele Neuentwicklungen ergänzt. Dazugekommen sind z.B. Abschnitte über neue Systeme für die Durchleuchtung und Mammographie, Spiral- und Elektronenstrahl-CT, nuklearmedizinische Schnittbildverfahren (SPECT und PET), neue Verfahren für schnelle MR-Bildgebung, spektrale und Farbdoppler-Sonographie sowie ein Kapitel über integrierte Bildinformationssysteme und deren Vernetzung.

Monte Carlo-Algorithmen

Author: Thomas Müller-Gronbach,Erich Novak,Klaus Ritter

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3540891412

Category: Mathematics

Page: 324

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Der Text gibt eine Einführung in die Mathematik und die Anwendungsmöglichkeiten der Monte Carlo-Methoden und verwendet dazu durchgängig die Sprache der Stochastik. Der Leser lernt die Grundprinzipien und wesentlichen Eigenschaften dieser Verfahren kennen und wird dadurch in den Stand versetzt, dieses wichtige algorithmische Werkzeug kompetent einsetzen und die Ergebnisse interpretieren zu können. Anhand ausgewählter Fragestellungen wird er außerdem an aktuelle Forschungsfragen und -ergebnisse in diesem Bereich herangeführt. Behandelt werden die direkte Simulation, Methoden zur Simulation von Verteilungen und stochastischen Prozessen, Varianzreduktion, sowie Markov Chain Monte Carlo-Methoden und die hochdimensionale Integration. Es werden Anwendungsbeispiele aus der Teilchenphysik und der Finanz- und Versicherungsmathematik präsentiert, und anhand des Integrationsproblems wird gezeigt, wie sich die Frage nach optimalen Algorithmen formulieren und beantworten lässt.